大商所对连续停板下交易保证金标准和涨跌停板幅度规则进行修改

中国证券网讯 据大商所8月22日消息，为严厉控制市场风险，保护市场次序，经理事会审议通过，并报告中国证监会，大商所对持续停板下交易保障金标准和涨跌停板幅度规则进行了修正，现将规则修正案予以公布，修正后的规则自2016年8月24日结算时起实施。

依据修正案，当交易所上市的商品期货合约在某一交易日（该交易日志为第N个交易日，以后第1个、第2个、第3个交易日分别记为第N+1、第N+2、第N+3个交易日，以此类推）出现涨跌停板单边无持续报价的情形，则该合约第N+1个交易日涨跌停板幅度在第N个交易日涨跌停板幅度的基础上增加3个百分点（例，假如第N个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的4%，则第N+1个交易日涨跌停板幅度则为第N个交易日结算价的7%，下同）。第N个交易日结算时，该合约交易保障金标准为在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点（例，假如第N+1个交易日涨跌停板幅度为第N个交易日结算价的7%，则第N个交易日结算时，该合约保障金标准为合约价值的9%，下同）。若该合约调整后的交易保障金标准低于第N个交易日前一交易日结算时的交易保障金标准，则按第N个交易日前一交易日结算时该合约交易保障金标准收取；若第N个交易日为该合约上市挂盘后第1个交易日，则该合约上市挂盘当日交易保障金标准视为该合约第N个交易日前一交易日结算时的交易保障金标准。

若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无持续报价的情形，则该合约第N+2个交易日涨跌停板幅度在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。第N+1个交易日结算时，该合约交易保障金标准为在第N+2个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。若该合约调整后的交易保障金标准低于第N个交易日结算时的交易保障金标准，则按第N个交易日结算时该合约的交易保障金标准收取。

若第N+2个及今后交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无持续报价情形，则从第N+3个交易日开始，涨跌停板幅度和交易保障金标准与第N+2个交易日一致，直至合约不再出现同方向涨跌停板单边无持续报价的情形

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