生长因子表现不佳收入为—0.25%

量化市场跟踪。

主要因素表现:本周整个市场的股票池中，动量因素上涨—1.33%，市场呈现反转效应BP因子收益率为0.81%，市场呈现价值效应生长因子表现不佳，收入为—0.25%杠杆系数被收回，收益为1.10%因子被反转，增益为—0.25%其他因素没有明显的风格

单因素表现:在沪深300股票池中本周表现良好的因素有对数市值因子，TTM互惠市盈率和市净率因子表现不佳的因素有EPS，ROA和人气指数

在沪深500股票池中本周表现良好的因素有市盈率的倒数TTM ，销售比的倒数TTM 和市盈率因素业绩不佳的因素有单季度ROA，单季度ROE和净利润差距

在1500只股票的流动性池中本周表现较好的是市盈率因子，市盈率因子和市盈率的TTM倒数表现不佳的因素有单季度ROA，ROIC增强因子和单季度EPS

行业内因素表现:本周各行业估值因素表现良好净资产增长因素在钢铁，综合和建筑装饰行业表现良好净利润增长因素在矿业，钢铁，传媒行业有明显的收益每股净资产因子和每股净利润的TTM因子相似，在矿业，钢铁和非银行金融行业表现良好市值方面，各行业明显分化，矿业，公用事业，交通运输，银行，钢铁，房地产，传媒，建筑装饰，非银金融等行业表现出较大的市值效应在估值因素中，BP因素和EP因素在各行业表现出明显的价值效应

动量因素整体呈现动量效应，而公用事业，机械设备，建材，钢铁等行业呈现反转效应剩余波动率和流动性因素稳定，在各行业均获得负收益，在农林牧渔行业明显回撤

P—roe—50组合跟踪:

本周，PB—ROE—50组合在整个市场的股票池中有明显的超额收益沪深500股票池小幅回撤，获得—0.13%的超额收益，沪深800股票池获得0.67%的超额收益，全市场股票池获得2.26%的超额收益

风险分析:报告结果均基于历史数据，不一定会反复验证。

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